Portfolio Optimization

Leírás

A Portfólióoptimalizálási sablon a hozamkockázati profil és az egyes befektetések közötti korreláció alapján meghatározza az optimális tőkesúlyozást egy olyan pénzügyi befektetési portfólióhoz, amely a legalacsonyabb kockázat mellett a legmagasabb hozamot adja. A portfólió-optimalizálási modell kialakítása lehetővé teszi, hogy akár pénzügyi eszközre, akár üzletági portfólióra is alkalmazható legyen. A portfólió-optimalizálási sablon intuitív és rugalmas, súgóikonokkal segítik a kimeneti eredmények bevitelét és értelmezését. A múltbeli adatok elemzéséhez való bevitelét az abszolút árak vagy hozamok, a jelenleg birtokolt egységek számának megadására szolgáló opciók támogatják, valamint egy eszköz az értékpapírok hosszú távú pénzügyi piaci adatainak internetről történő letöltésére. A speciális optimalizálási lehetőségek közé tartozik az optimális portfólió súlyozásának minimális és maximális korlátozása, valamint kockázatelemzési lehetőségek a Sharpe-mutató alatti általános volatilitás, a Sortino-mutató alatti lefelé mutató kockázat vagy félig eltérés, az Omega-mutató szerinti nyereség/veszteség esetében. Az optimalizálás Monte Carlo szimuláción keresztül elemzi a célhozam elérésének valószínűségét. A portfólió optimalizálás eredményei súlyozási diagramokkal és hozameloszlással, valamint a szükséges felvásárlási és felszámolási műveletekkel együtt jelennek meg. Az optimalizálási folyamat a lehetséges portfóliókat menti meg a hatékony határvonal szélein. A minimális és maximális hozamra, kockázatra és arányokra vonatkozó kulcsprofilok utólag betölthetők elemzés céljából. A technikai elemzés a jelkereskedelemből származó visszatesztelt teljes hozamot és a technikai periódusállandók automatikus optimalizálását biztosítja minden egyes befektetéshez vagy a teljes portfólióhoz, amely a legmagasabb visszatesztelt hozamot eredményezi. A részletes grafikonokkal és visszaellenőrző elemzéssel ellátott technikai elemzési mutatók közé tartozik az egyszerű mozgóátlag (SMA), a változás mértéke (ROC), a mozgóátlag konvergencia/divergencia (MACD), a relatív szilárdsági index (RSI) és a Bollinger sávok. A sablon kompatibilis az Excel 97-2013 for Windows és az Excel 2011 vagy 2004 for Mac programmal, mint platformok közötti portfólióoptimalizálási megoldás.