Allocation for iPhone

Leírás

Az allokáció egy hatékony átlagos variancia-portfólióelemző eszköz, amely részecskeraj-optimalizálási rutint használ az optimális portfólióelosztás meghatározásához az Ön személyes kockázati étvágya alapján.

Az allokáció 10 különböző indexet biztosít, amelyek közül választhat, hogy képviselje portfólióját. Az indexek a következő befektetési eszközosztályokat képviselik:

S&P 500 -> Nagy piaci kapitalizációjú amerikai részvények

S&P 500 növekedés -> Nagy piaci kapitalizációjú amerikai növekedési részvények

S&P 500 Value -> Large Market Capitalization US Value Stocks

Russell 2000 -> Kis piaci kapitalizációjú amerikai részvények

Russell 2000 Growth -> Kis piaci kapitalizációjú amerikai növekedési részvények

Russell 2000 Value -> Small Market Capitalization US Value Stocks

MSCI EAFE -> Nem U.S. Fejlett piacok részvényei

Barclays US Agg Bond -> Befektetési minősítésű kötvénypiac

FTSE Nareit Összes REIT -> Egyesült Államokban jegyzett REIT-ek (ingatlanbefektetési alapok) piaca

Arany -> Az arany piaci ára

Számos befektethető befektetési alap és tőzsdén kereskedett alap létezik, amelyek e tíz népszerű index mindegyikének teljesítményét próbálják utánozni.

Az alkalmazás jellemzői a következők:

1. 10 népszerű index éves hozama 1980 óta

2. Hatékony Részecskeraj-optimalizálási rutin

3. Kiterjedt optimalizálási paraméterek az Ön személyes kockázati profiljának megjelenítéséhez

4. Eredmények képernyő a szimulációs eredményekkel, bemenetekkel és időbélyeggel

5. Képes menteni a teljes felbontású képernyőfelvételeket az eredményekről jövőbeli hivatkozás céljából

Az elosztás így működik:

1. Válasszon ki legfeljebb tíz különböző indexet, amelyek az érdeklődésre számot tartó eszközosztályokat képviselik.

2. Adja meg a kockázatmentes arányt a számmező megérintésével és a felugró billentyűzet használatával.

3. Válassza ki az optimalizálási célt (Maximális megtérülés, Max Sharpe-arány, Minimális kockázat vagy Max. hasznosság).

4. Ha a Max. segédprogramot választotta, a csúszka mozgatásával be kell állítania a kockázatkerülési számot is.

5. Ha sok indexet választott, előfordulhat, hogy növelnie kell a Swarm Size számát és/vagy az iterációk számát az optimalizáláshoz.

6. Érintse meg az Optimalizálás gombot az indexek képernyőn az elemzés elvégzéséhez.

7. Érintse meg a film gombot az eredmények képének mentéséhez.

8. Értékelje az alkalmazást, ha tetszik, hogy segítsen másoknak felfedezni ezt az eszközt.

Megjegyzések:

1. A 10 éves kincstárjegy hozamát gyakran használják a Kockázatmentes kamatlábhoz, de azt a kamatlábat kell használnia, amely szerinte a legjobban képviseli.

2. A Sharpe-mutató a portfólió egységkockázati hozamát jelenti, és a kockázatmentes rátát használja a számítás során.

3. Ha a Max Utility alapján végez optimalizálást, a kockázatkerülési számot a rendszer a kockázatkerülési mutatóként használja. A kockázatkerülés 0-tól a végtelenig terjed. A 0-s kockázatkerülés „kockázatsemleges” testhelyzetet jelent, és ugyanazt az eredményt adja, mint a Max Return. A 100-as kockázatkerülés a "Nagyon kockázatkerülő" testtartást jelenti, és megközelítőleg ugyanazt az eredményt jelenti, mint a Minimális kockázat. A 0 és 100 közötti Kockázatkerülés beállítás használható az Ön konkrét kockázati testhelyzetének megjelenítésére.

Mérnök vagyok, nem pénzügyi szakember. Az alkalmazással kapcsolatos minden a saját véleményemet tükrözi, és nem tekinthető pénzügyi tanácsnak.

** Remélem, letöltöd az Allocation alkalmazást, és felfedezed a befektetési eszköz erejét **