| Változat | 1.0 |
|---|---|
| Kiadó | ExcelQuant |
| Kiadási dátum | 2008. nov. 8. |
| Dátum hozzáadva | 2003. márc. 24. |
| Os követelmények | Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP |
| Követelmények | Windows 95/98/Me/2000/XP, MS Excel 97 |
| Összes letöltés | 1 823 |
| Ár | Free to try |
Leírás
Egy Excel opció-árazási függvény, amelyet a munkalap bármely cellájából hívhat meg. Az XOPTION használatával amerikai és európai részvényopciók, részvényindex-opciók és devizaopciók egyaránt beárazhatók. Ezenkívül az európai opciók implikált volatilitását is kiszámíthatja. Az XOPTION biztosítja az összes „görögöt” (Delta, Gamma, Theta, Vega és Rho), amelyre szüksége van az amerikai és európai opciók fedezéséhez. Az XOPTION a Crank-Nicolson numerikus módszert használja az amerikai opciók megoldására, így a függvény feltétel nélkül stabil és konvergens. Mivel az XOPTION ugyanolyan, mint bármely más munkalapfunkció, könnyen beépítheti munkalapmodelljébe.
